Construcción dinámica de portafolios óptimos mediante muestreo estocástico convexo
Ciclo de conferencias: Finanzas cuantitativas en la UNAM
Fernando Suárez
- Portafolio manager de los fondos Fintual
03 NOV 2025
18:00 h.
Auditorio Carlos Graef
Esta charla presenta cómo Fintual, una fintech de gestión de inversiones, construye objetivos de inversión con composiciones dinámicas mediante el diseño óptimo de trayectorias de riesgo. Utilizando curvas sigmoidales de riesgo de cola y muestreo estocástico convexo, Fintual genera dinámicamente portafolios que adaptan su perfil de riesgo según los objetivos del inversionista. La presentación demostrará la aplicación práctica de métodos cuantitativos avanzados, como muestreo estocástico en espacio convexos, para crear productos de inversión personalizados que balancean gestión dinámica del riesgo y maximización de retornos.
Informes: erick.trevino@im.unam.mx