Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2018-2

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales

El grupo 9173 está dado de baja.
Construcción de Curvas FX, Tasa y Crédito
Profesor Eduardo Torres Luna lu mi vi 7 a 8 P107
Ayudante Reynaldo López Tejeda ma ju 7 a 8 P107
 

Construcción de Curvas FX, Tasa y Crédito.

1. Consulta de información de mercado en tiempo real para la valoración de Forwards y Swaps de Tasa y FX (20 horas)

1.1 Estructura Sistema Financiero Mexicano, Índice de Fortaleza de Divisas, Índice de Liquidez, Contrato ISDA.

1.2 Tipología de Cotizaciones de Tasas de Interés (Yield, Swap, Spread, Basis Swap, Tasa Implícita – Outright) y Características (Tipos, Base, Market Convention, Denominación).

1.3 Derivados Lineales Mono/Multi Divisa Plain Vanilla sin Colateral.

1.4 Workshop R: Tipos de datos, Operadores, Sentencias, Estructuras de control, Arreglos, Registros; Importación de datos (Sitios Web, .csv, .txt); Funciones; Introducción al control de versiones (Github).

2. Curvas FX y Tasa de Interés para la valoración de instrumentos financieros (20 horas)

2.1 Bootstrapping.

2.2 Curvas Soberanas.

2.3 Curvas Interbancarias Autocalibradas y Multi-Tenor con Colateral Homogéneo a Cotización.

2.4 Curvas Basis Swap Colateral USD.

2.5 Curvas Basis Swap Teóricas con Estrategias de Trading.

2.6 Workshop R: Métodos Numéricos (Newton Raphson Multivariado, Interpolación Cúbica); Aplicación de funciones y procedimientos en la construcción de Curvas.

3. Curvas Interbancarias Libres de Riesgo (15 horas)

3.1 CSA, Colateralización y Margen.

3.2 Curvas OIS.

3.3 Derivados Lineales Mono/Multi Divisa Plain Vanilla Colateral Multidivisa.

4. Gestión de Sensibilidades (10 horas)

4.1 Definición.

4.2 Análisis de Sensibilidad por factor de riesgo.

4.3 Cálculo.

4.4 Estimación de P&L.

5. Credit Value Adjustment (10 horas)

5.1 Introducción.

5.2 Credit Default Swaps.

5.3 Construcción de Curvas de Crédito.

5.4 Gestión de CVA para la mitigación de Riesgo de Contraparte.

5.5 Ejercicios.

Bibliografía:

Heyman Timothy, "Inversión en la Globalización", Primera Edición, Editorial Milenio, Mexico 2001.

Benninga, Simon, Financial Modeling, Estados Unidos, MIT, 2000.

Sanchez C. Carlos, Valor en Riesgo y otras aproximaciones, México, ES Publicidad, 2001.

Jorion, Philippe, Valor en Riesgo, México, Limusa, 1999.

Hull J.C., Options, Futures and others Derivatives, Prentice Hall, Estados Unidos, 8th Edition.

Nota: No se aceptan oyentes.

 


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