Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2018-2

Optativas, Administración de Riesgos

El grupo 9123 está dado de baja.
Profesor Roberto Méndez Rosas lu mi vi 20 a 21 O130
Ayudante ma ju 20 a 21 O130
 

La toma de ciertas decisiones en la vida real implican un cierto riesgo, en algunos casos este se ve reflejado en una pérdida económica, por lo cual, es importante el poder definir métodos y procedimientos de control de riesgos para un mejor uso de los recursos.

El objetivo de este curso es conocer las diferentes metodologías para la Administración Integral de Riesgos, principalmente los financieros. Sin embargo, en la vida laboral no solo es importante saber las bases teóricas que fundamentan un modelo, si no el poder desarrollar (programar) una herramienta generar resultados a partir de datos y sobre todo poder interpretarlos de manera correcta.

Evaluación

40% Tareas Teóricas

30% Tareas Prácticas

30% Proyecto Final

El enfoque del curso será teórico-práctico, en el sentido de que se presentaran formalmente las metodologías de los modelos y adicionalmente se utilizará información real para analizar resultados en software estadístico R.

El proyecto final consiste en programar desde cero un modelo de riesgos, aplicarle información real y exponer los resultados.

Temario

Medidas Coherentes de Riesgo (VaR, Déficit Esperado y otras métricas )

Modelos Estándar Riesgo de Mercado( VaR Histórico, Montecarlo, Paramétrico y otros)

Modelos Estándar Riesgo Crédito (Credit Metrics, Credit Risk+, Merton entre otros)

Modelos Riesgos Técnicos de Seguros

Modelos Medición Riesgo Operacional

 


Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2016. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Institución.
Sitio web administrado por la Coordinación de los Servicios de Cómputo de la Facultad de Ciencias. ¿Dudas?, ¿comentarios?. Escribenos.