Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2018-1

Optativas, Valuación de Opciones

Grupo 9175 7 alumnos.
Profesor Juan Diego Nieves Ledesma lu mi vi 20 a 21 P108
Ayudante Edgar Nava Pineda ma ju 20 a 21 P108
 

Valuación de Opciones

1. Repaso de probabilidad y procesos estocásticos

1.1 Espacio de probabilidad

1.2 Variables aleatorias

1.3 Teoremas de convergencia

1.4 Espacios Lp

1.5 Esperanza condicional

1.6 Proceso de Markov

1.7 Martingalas

1.8 Movimiento browniano

2. Productos financieros derivados

2.1 Contratos forward

2.2 Opciones call y put

2.3 Paridad put-call

3. Modelo binomial de un solo periodo

3.1 Precio de las opciones

3.2 Portafolio de réplica

3.3 Probabilidad de riesgo neutral

4. Modelo binomial multi-periodo

4.1 Árboles multi-periodo

4.2 Precio de las opciones europeas

4.3 Portafolio de réplica

4.4 Teorema de la representación martingala en el caso discreto

4.5 Precio de las opciones americanas

4.6 Precio de opciones exóticas (asiáticas y barrera)

4.7 Fórmula de Black-Scholes-Merton como caso límite del modelo discreto

5. Integral estocástica

5.1 Definición de la integral estocástica

5.2 Propiedades

5.3 Fórmula de Ito

5.4 Teorema de representación martingala

5.5 Teorema de Girsanov

6. Fórmula de Black-Scholes-Merton

6.1 Dinámica de los precios del activo subyacente

6.2 Portafolio de réplica

6.3 Precio de las opciones europeas

6.4 Volatilidad implícita

6.5 Griegas

7. Simulaciones

7.1 Calculadora para el caso discreto

7.2 Método Montecarlo

7.3 Calculadora para el caso continuo

Bibliografía

· Brzezniak Z.; Zastawniak T. Basic Stochastic Processes. Springer.

· Baxter M.; Rennie A. Financial Calculus. Cambridge University Press.

· Hull J. Options, Futures and other Derivatives. Prentice Hall.

· Oksendal B. Differential Stochastic Equations. Springer-Verlag.

· Shreve S. Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer.

· Shreve S. Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer.

Bibliografía complementaria

· Exam MFE Study Manual. Actex.

· Study Manual for Exam MFE. ASM.

 


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