Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2015) 2018-2

Sexto Semestre, Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Grupo 9251, 55 lugares. 55 alumnos.
Profesor Jorge Luis Reyes García lu mi vi 8 a 9 O221
Ayudante Karina Vargas Cruz ma ju 8 a 9 O221
Ayudante Brenda Regina Morales López ma ju 8 a 9
 

Matemáticas Actuariales para Seguro de Daños, Fianzas y Reaseguro

Objetivos.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar la Frecuencia y Severidad de los eventos de daños y con ello calcular las primas y reservas de los seguros. Además podrá cuantificar el impacto económico del Reaseguro en la compañia.

Enfoque.

Durante el curso se analizarán 2 enfoques para los modelos:

1. Probabilístico: a partir de variables aleatorias discretas, continuas y mixtas (50% del curso)

2. Estocástico: a partir de procesos estocásticos en tiempo discreto (50% del curso)

Perfil.

El curso esta dirigido a estudiantes por gusto en áreas de Probabilidad, Estadistica y Procesos Estocásticos.

Requisitos de inscripción

Indispensable tener acreditado los siguientes cursos: Probabilidad I y II, Procesos Estocásticos e Inferencia Estadística.

Para poder tener inscripción llevar historial académico el primer día de clase.

Temario.

Tema 1. Regulación de los Seguros de Daños

Tema 2. Distribuciones del monto de reclamos - Severidad

Tema 3. Distribuciones del número de reclamos - Frecuencia

Tema 4. Primas de beneficio

Tema 5. Reservas

Tema 6. Reaseguro

Tema 7. Sistema Estadístico del Sector Asegurador

Tema 8. Seguros de Gastos Médicos y de Salud (opcional)

Evaluación.

El curso se evaluará de la siguiente forma.

70% Exámenes

20% Tareas Examen

10% Proyecto

Partipaciones en clase se toman como puntos extras sobre examen.

Bibliografia.

Título: Non-life actuarial models theory, methods and evaluation. Autor: Yiu-Kuen Tse

Título: Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance Autor: Robert Brown

Título: Loss model from data decisions. Autor: Stuart Klugman

Título: Modern Actuarial Risk Theory Autor: Rob Kaas

Título: Actuarial Mathematics. Autor: Newton Bowers

Título: Solvencia II Autor: AMIS

Contacto.

Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en el correo: jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx

 


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