Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2018-2

Optativas, Administración de Riesgos Financieros

Grupo 9125, 43 lugares. 11 alumnos.
Profesor Juan Diego Nieves Ledesma lu mi vi 19 a 20 P210
Ayudante Edgar Nava Pineda ma ju 19 a 20 P210
 

1. Introducción a la Administración de Riesgos Financieros

1.1 Definición de Riesgo

1.2 Tipos de Riesgos Financieros

  1. Mercado

  2. Crédito

  3. Liquidez

  4. Operativo

1.3 Objetivo de la Administración de Riesgos

2. Riesgo de Mercado

2.1 Medidas de sensibilidad

  1. Duración y Convexidad

  2. PV01

  3. Beta

  4. Griegas

2.2 Medidas de Riesgo

  1. VaR

  2. CVaR

  3. Medidas para un portafolio

  4. Método histórico

  5. Método paramétrico

  6. Método montecarlo

  7. Pruebas de estrés

  8. Backtesting

2.3 Codependencia

  1. Matriz de covarianzas con pesos iguales

  2. Matriz de covarianzas con decaimiento exponencial

  3. Mezcla de normales

  4. Cópulas

2.4 Temas adicionales

  1. Modelo de factores

  2. Componentes principales

  3. Teoría de Valores Extremos

3. Riesgo de Crédito

3.1 Probabilidad de incumplimiento

  1. Probabilidad derivada a partir de spreads

  2. Modelo de Merton

  3. Modelo KMV

  4. Probabilidad implicada por un CDS

3.2 Exposición

  1. Pérdida dada el incumplimiento (LGD)

  2. Pérdida no esperada

  3. Tasa de recuperaciõn (RR)

3.3 Riesgo de contraparte

  1. Operaciones con derivados

  2. Exposición Potencial Futura (PFE)

  3. Credit Valuation Adjustment (CVA)

3.4 Temas adicionales

  1. Scoring

  2. Modelo probit

  3. Modelo logit

Forma de evualuación

70 % exámenes

30% proyecto

 


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