Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2018-2

Cuarto Semestre, Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Grupo 9032, 149 lugares. 124 alumnos.
Profesor Jorge Luis Reyes García lu mi vi sá 7 a 8 Aula Magna II
Ayudante Rodolfo Alcaraz Iriberri ma ju 7 a 8 Aula Magna II
Ayudante Tania Deni Gallardo Gónzalez ma ju 7 a 8
Ayudante Brenda Regina Morales López ma ju 7 a 8
 

Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I

Objetivos.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de modelar el tiempo futuro de vida en términos de funciones probabilísticas tanto discretas como continuas. Aplicará herramientas matemáticas y estadísticas para el cálculo de seguros y anualidades desde un enfoque financiero haciendo referencia a las indemnizaciones como flujos de efectivo en el tiempo. Finalmente, aprenderá técnicas para modelación de primas y reservas para los diferentes productos de los seguros de vida.

Enfoque.

Durante el curso se analizarán 3 enfoques para los modelos de vidas contingentes

1. Clásico: a partir de tablas de mortalidad y valores conmutados (5% del curso)

2. Moderno: a partir de variables aleatorias discretas y continuas (90% del curso)

3. Estocástico: a partir de Cadenas de Markov en tiempo discreto (5% del curso)

Perfil.

El curso esta dirigido a estudiantes por gusto en áreas de Probabilidad, Estadistica y Matemáticas Financieras.

Requisitos de inscripción

Indispensable tener acreditado los siguientes cursos: Probabilidad I y Matemáticas Financieras.

Para poder tener la inscripción llevar historial académico el primer día de clase.

Temario.

Tema 0. Repaso de probabilidad

Tema 1. Distribuciones de sobrevivencia y tablas de mortalidad

Se aprenderá a modelar el tiempo futuro de vida de una persona de edad (x) en terminos de variables aleatorias continuas y discretas. Se analizarán sus propiedades más representativas: función de densidad, función de distribución, función de sobrevivencia, función de mortalidad o tasas de fallo, esperanza, varianza y desviasión estándar.

Tema 2. Seguros de vida

Se conocerán los principales seguros de vida en el mercado asegurador y se modelará el valor presente actuarial mediante el valor esperado de una transformación de variables aleatorias.

Tema 3. Anualidades contingentes

Se aprenderá a valuar flujos de efectivo contingentes (anticipados, vencidos, continuos) mediante una tasa de interés y una función de probabilidad.

Tema 4. Primas de beneficios

Se aprenderá a calcular primas de riesgo (prima neta única, prima neta nivelada) para los diferentes productos de seguros mediante la definición de la variable aleratoria de pérdida. Se modelarán los gastos de administración, gastos de adquisición y margen de seguridad para calcular a la prima de tarifa.

Tema 5. Reservas

Se aprenderá a calcular el valor de la póliza o reserva en cualquier periodo durante la vigencia del contrato mediante los métodos de valuación prospectivo, retrospectivo e iterativo.

Evaluación.

El curso se evaluará de la siguiente forma.

80% Exámenes (6 exámenes)

20% Proyectos

Partipaciones en clase se toman como puntos extras sobre examen.

Bibliografia.

Título: Models for Quantifying Risk. Autor: Stephen Camilli

Título: Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Autor: David Dickson

Título: Actuarial Mathematics. Autor: Newton Bowers

Título: Basic Life Insurance Mathematics Autor: Ragnar Norberg

Título: Actuarial Mathematics and Life-Table Statistics Autor: Eric Slud

Título: Life Contingencies Autor: Chester Wallace Jordan

Título: Matemáticas Actuariales y Operaciones de Seguros Autor: Sandoya

Título: Solvencia II Autor: AMIS

Contacto.

Cualquier duda o comentario, estoy al pendiente en el correo: jorgeluis.reyes@ciencias.unam.mx

 


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