Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Actuaría (plan 2006) 2018-1

Optativas, Seminario de Aplicaciones Actuariales

Grupo 9161 5 alumnos.
Solvencia II
Se impartirá en el P106
Profesor Pedro Aguilar Beltrán lu mi vi 8 a 9
Ayudante Karen Lanzguerrero Obeid ma ju 8 a 9
 

SEMINARIO DE APLICACIONES ACTUARIALES

TEMARIO

  1. Aspectos generales de solvencia II
  1. Antecedente de Solvencia II y sus ventajas respecto de solvencia I
  2. El enfoque de los Tres Pilares
  3. Pilar I
  4. Pilar II
  5. Pilar II
  6. El riesgo de Mercado
  7. El riesgo Técnico
  8. El riesgo Operacional
  9. El riesgo de Contraparte
  10. El concepto de BEL
  11. El concepto de Margen de Riesgo
  12. El concepto de RCS
  13. El concepto de Importes Recuperables
  14. El concepto de valor de mercado (Exit Value, Transfer Value)
  15. La directiva Europea de Solvencia II
  1. Gobierno Corporativo
  1. Antecedentes de gobierno Corporativo
  2. Modelos Teóricos de Gobierno Corporativo
  3. La Regulación de Gobierno corporativo de México
  1. Métodos Actuariales de Reservas Técnicas
  1. Métodos de cálculo del BEL (Best Estimates of Liabilities).
  2. Métodos del Cálculo del Margen de Riesgo
  3. Método de cálculo de Importes Recuperables
  4. El Concepto técnico de Backtesting de reservas
  5. La Regulación de Reservas Técnicas en México
  1. Métodos de Estimación del RCS
  1. Los tipos de riesgo (operativo, técnico, financiero, contraparte)
  2. La variables de pérdida de cada riesgo
  3. El VaR (Valor en riesgo)
  4. El Cálculo del RCS (Requerimiento de Capital de Solvencia)
  5. El Modelos Regulatorio de RCS

 


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